多様な人材育成プログラムの一環として，GCOE集中講義「金融市場とファイナンス数理」を開講します．
| 日 程 | 2013年1月22日（火）13:00〜15:00 2013年1月23日（水）13:00〜15:00 2013年1月24日（木）13:00〜15:00 2013年1月25日（金）10:00〜12:00 |
| 講義名 | 数学と自然科学・社会科学 II |
| タイトル | 「金融市場とファイナンス数理」 |
| 講 師 | 筬島 靖文氏（BNPパリバ証券） |
| 場 所 | 京都大学理学研究科３号館108講義室 |
数理ファイナンスは、様々な金融商品のプライシング、リスクマネージメントに必要不可欠な道具であり、現代の金融市場を支える重要な鍵となっている。本講義においては、まずは基本となるブラックショールズモデルについて解説し、そのエキゾチックオプションへの応用を述べる。次に、実務上重要なボラティリティスマイルを説明するモデルを解説し、数値計算、微分幾何を応用した漸近展開等のいくつかのアプローチを紹介する。また、リスク管理に関しては、基本となるVaR（バリューアットリスク）や、バーゼルIIIで注目されるCVA（クレジットバリューアジャストメント）についても解説したい。