GCOE集中講義「数学と自然科学・社会科学 II 」 (2013年1月22日〜25日)

多様な人材育成プログラムの一環として,GCOE集中講義「金融市場とファイナンス数理」を開講します.

ポスター(PDF)

日 程 2013年1月22日(火)13:00〜15:00
2013年1月23日(水)13:00〜15:00
2013年1月24日(木)13:00〜15:00
2013年1月25日(金)10:00〜12:00
講義名 数学と自然科学・社会科学 II
タイトル 「金融市場とファイナンス数理」
講 師 筬島 靖文氏(BNPパリバ証券)
場 所 京都大学理学研究科3号館108講義室

 


数理ファイナンスは、様々な金融商品のプライシング、リスクマネージメントに必要不可欠な道具であり、現代の金融市場を支える重要な鍵となっている。本講義においては、まずは基本となるブラックショールズモデルについて解説し、そのエキゾチックオプションへの応用を述べる。次に、実務上重要なボラティリティスマイルを説明するモデルを解説し、数値計算、微分幾何を応用した漸近展開等のいくつかのアプローチを紹介する。また、リスク管理に関しては、基本となるVaR(バリューアットリスク)や、バーゼルIIIで注目されるCVA(クレジットバリューアジャストメント)についても解説したい。