多様な人材育成プログラムでは、日本アクチュアリー会との協賛で、保険数学集中講義 “Stochastic Modeling” 「確率論的モデリング」を下記の通り開講します。
記
国際アクチュアリー会のモノグラフ「Stochastic Modeling – Theory and Reality from an Actuarial Perspective」（ミリマン・インク編纂）をテキストとし、確率論的モデリングの理論的背景と実務への応用を解説します。
| 11月30日（火）10:30〜12:00 | 経済シナリオ（リスク中立とリアルワールド） |
| 11月30日（火）14:00〜15:30 | 死亡・長寿リスクと契約者行動 |
| 12月1日（水）10:30〜12:00 | 損害保険リスクのモデリング |
| 12月2日（木）10:30〜12:00 | エコノミック・キャピタルとソルベンシーⅡ |
| 場 所： | 京都大学理学部３号館１２７大会議室（定員８０名） |
| 講 師： | Laurent Devineau 氏 フランス・アクチュアリー会正会員 アクチュアリー・コンサルティング会社「ミリマン・インク」 パリ・オフィス研究調査部門・ディレクター |
| 対 象： | アクチュアリーサイエンスに興味のある学部生、大学院生 日本アクチュアリー会の会員 （事前の申込は不要。理学部以外の学生の参加も可） |
| 問い合わせ： | 京都大学大学院理学研究科数学事務室 |
詳細はこちらのPDFファイルをご覧ください。