集中講義

発表言語 日本語
開催日 2013年01月25日 10時00分
終了日 2013年01月25日 12時00分
開催場所京都大学理学部3号館 (数学教室) 108号室
タイトル 数学と自然科学・社会科学 II 「金融市場とファイナンス数理」 
分野 代数
幾何
解析
その他
講演者名筬島 靖文
講演者所属BNPパリバ証券
概要数理ファイナンスは、様々な金融商品のプライシング、リスクマネージメントに必要不可欠な道具であり、現代の金融市場を支える重要な鍵となっている。本講義においては、まずは基本となるブラックショールズモデルについて解説し、そのエキゾチックオプションへの応用を述べる。次に、実務上重要なボラティリティスマイルを説明するモデルを解説し、数値計算、微分幾何を応用した漸近展開等のいくつかのアプローチを紹介する。また、リスク管理に関しては、基本となるVaR(バリューアットリスク)や、バーゼルIIIで注目されるCVA(クレジットバリューアジャストメント)についても解説したい。
リンクhttp://gcoe.math.kyoto-u.ac.jp/various/20130122_sss2.html