| 概要 | 数理ファイナンスは、様々な金融商品のプライシング、リスクマネージメントに必要不可欠な道具であり、現代の金融市場を支える重要な鍵となっている。本講義においては、まずは基本となるブラックショールズモデルについて解説し、そのエキゾチックオプションへの応用を述べる。次に、実務上重要なボラティリティスマイルを説明するモデルを解説し、数値計算、微分幾何を応用した漸近展開等のいくつかのアプローチを紹介する。また、リスク管理に関しては、基本となるVaR（バリューアットリスク）や、バーゼルIIIで注目されるCVA（クレジットバリューアジャストメント）についても解説したい。 |