集中講義

発表言語 英語
開催日 2010年12月02日 10時30分
終了日 2010年12月02日 12時00分
開催場所京都大学理学部3号館 (数学教室) 127大会議室
タイトル Stochastic Modeling「確率論的モデリング」-- エコノミック・キャピタルとソルベンシー供
分野 解析
その他
講演者名Laurent Devineau
講演者所属Milliman, Inc.
概要国際アクチュアリー会のモノグラフ「Stochastic Modeling – Theory and Reality from an Actuarial Perspective」
(ミリマン・インク編纂)をテキストとし、確率論的モデリングの理論的背景と実務への応用を解説します。
備考Laurent Devineau 氏:

フランス・アクチュアリー会正会員
アクチュアリー・コンサルティング会社ミリマン・インクのパリ・オフィス研究調査部門ディレクターとして、生命保険および損害保険における様々なモデリングの研究および実務への応用をサポートしています。現在の主な業務は、ソルベンシーII 内部モデルにおける計算手法の開発およびその具体化です。経済シナリオ・ジェネレーターの構築およびキャリブレーション、信用リスクのモデリング、確率論的死亡モデリング、損害保険における確率論的リザーブ積立手法を始めと
するリスクモデリングにも注力しています。また、変額年金のプライシングおよびヘッジや保険リスク証券化の経験もあります。
フランス・リヨンのISFA( Insurance and Financial Sciences Institute)数理学部において、保険数理およびファイナンスの講義および共同研究を行っています。