| 概要 | 確率変数 X の期待値を推定するために，X の独立なサンプルを多数生成し，その相加平均(標本平均)をコンピュータで計算する手法をモンテカルロ積分という．モンテカルロ法の実例のほとんどはモンテカルロ積分である．ここでは，用途をモンテカルロ積分に限れば安全な疑似乱数生成器が存在することを示す．すなわち，モンテカルロ積分は疑似乱数を用いていても数学的に正当化できるのである．とても実用的な例として「ランダム Weyl サンプリング(RWS)」と「動的ランダム Weyl サンプリング(DRWS)」を紹介する． |