| 発表言語 |
英語
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| 開催日 |
2013年06月05日 14時00分
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| 終了日 |
2013年06月05日 15時30分
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| 開催場所 | 京都大学理学部3号館 (数学教室) 127大会議室 |
| タイトル |
保険数学連続講義 Financial and Insurance Applications of Markov Chains（マルコフ連鎖の金融・保険分野への応用）-Discussion time: Why be an actuary? |
| 分野 |
解析
その他
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| 講演者名 | Jean Lemaire |
| 講演者所属 | 米国ペンシルバニア大学ウォートン・スクール |
| 概要 | 本セミナーは離散型マルコフ連鎖理論に基づいた保険・金融・医療分野への応用事例を紹介する。
理論面では、(1)マルコフ連鎖の推移行列の構築、(2)高次元マルコフ連鎖から１次元マルコフ連鎖への変換、(3) ｎ階−推移行列の計算、(4)収束分布の導出、(5)マルコフ連鎖に従うキャッシュフローの現在価値計算を扱う。
応用面では、時間の許す限り、(1)自動車保険のBonus-Malus Systems(自動車保険の事故発生状況に応じた料率等級モデル）（日本の最新事情を含む）、(2)信用格付モデル、(3) 遺伝モデル、(4)リタイアメント・コミュニティにおけるキャッシュフローモデルなどを紹介する。
受講に際して、確率論・統計の基礎的な知識（大学の学部レベル）と基本的な保険数学記号の知識があることが求められる。
セミナーには、少人数グループによるExcelを使用した計算セッションが含まれるため、参加者はノートパソコンを持参すること。 |
| 備考 | 【対象者】
アクチュアリーサイエンスに興味のある学部生、大学院生。日本アクチュアリー会の会員（事前の申込は不要。他大学、理学部・理学研究科以外の学生の参加も可）
【プログラム】
5月31日(金)
15:00 〜16:30---Introduction to Markov Chains. Chapman-Kolmogorov equations.
6月3日(月)
10:30 〜12:00---Stationary distributions. Application to genetics.
14:00 〜15:30---Applications to credit scoring, random walks, bonus-malus systems.
6月4日(火)
10:30 〜12:00---Cash flows in Markov Chains.
6月5日(水)
10:30 〜12:00---The new Japanese bonus-malus system; modeling a retirement community.
14:00 〜15:30---Discussion time: Why be an actuary? |
| リンク | https://www.math.kyoto-u.ac.jp/actuary/activity/20130531_Lemaire.pdf |