| 概要 | ここ数十年において金融リスク管理という分野は急激な発展を遂げてきた。一方で、近年発生したサブプライム住宅ローン危機、リーマン・ショック、欧州金融危機などの出来事により、金融リスクを適切に管理し、金融機関が十分な資本の余力（バッファー）を確実に保持することの重要性が再認識されている。保険業界においても、現在欧州を中心にしてソルベンシー�兇覆匹了駛楜�制についての国際的な検討が進められているが、こうした課題に対処していく上で、定量的リスク管理の基礎概念とそれを支える技術は、リスク管理に必要不可欠な要素となっている。
本講義では、講師が著書の一人として執筆した「Quantitative Risk Management：Concepts, Techniques & Tools」（邦訳「定量的リスク管理−基礎概念と数理技法−」訳者代表 塚原英敦、共立出版）などの内容に基づいて、金融リスク管理に有用な思想や手法について紹介する。 受講に際して、確率・統計についての基礎知識があることが望ましい。さらに、必須ではないが、ファイナンス、経済学についての予備知識があるとより良い理解のために有益である。 |