| 発表言語 |
日本語
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| 開催日 |
2013年06月26日 16時30分
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| 終了日 |
2013年06月26日 17時30分
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| 開催場所 | 京都大学理学部3号館 (数学教室) 110講演室 |
| セミナー名 | 談話会 |
| タイトル |
Long-term optimal portfolio under drawdown constraint |
| 分野 |
代数
幾何
解析
その他
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| 講演者名 | 関根 順 (Jun Sekine) |
| 講演者所属 | 大阪大学・基礎工学研究科 |
| 概要 | 数理ファイナンスにおける長時間最適投資問題をドローダウン制約下で
取り扱う。ドローダウン制約は、被制御過程の最大値過程を用いて定められる
経路依存する制約条件であり、一般には取り扱いが難しい。今回、割引率に
関する仮定を置き、被制御過程から得られるAzema-Yor過程の表現を活用する
ことで、簡潔な最適解の記述が可能になることを紹介する。
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| 備考 | *** Program ***
15:00-16:00： Radu Laza
16:00-16:30： tea break at 105 common room
16:30-17:30： Jun Sekine
◆ 専門家以外の方を対象とした易しいお話をお願いしております。
◆ 多数の教員および学生の方の参加をお待ちしております。 |
| リンク | http://www.kurims.kyoto-u.ac.jp/ja/seminar/danwakai.html |