| 発表言語 |
日本語
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| 開催日 |
2013年07月05日 15時30分
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| 終了日 |
2013年07月05日 17時00分
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| 開催場所 | 京都大学理学部3号館 (数学教室) 552号室 |
| セミナー名 | 関西確率論セミナー |
| タイトル |
Asymptotic error distributions of the Crank-Nicholson scheme for SDEs driven by fractional Brownian motion |
| 分野 |
解析
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| 講演者名 | 永沼 伸顕 |
| 講演者所属 | 東北大学大学院理学研究科 |
| 概要 | 本講演では，非整数Brown運動によって駆動される確率微分方程式の解の
近似を考える．とくに近似の手法としてCrank-Nicholson法を採用し，収束の速
さと重み付き誤差の極限分布を決定する．この問題に関しては，特定の時刻にお
ける収束の速さの上限が Neuenkirch-Nourdin(2007) によって与えられていた．
今回はこれを推し進めた形で，収束の速さと重み付き誤差の収束を確率過程とし
て考えた場合の結果を紹介する． |
| リンク | https://www.math.kyoto-u.ac.jp/probability/seminar/index_j.html |
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