セミナー

発表言語 日本語
開催日 2013年07月05日 15時30分
終了日 2013年07月05日 17時00分
開催場所京都大学理学部3号館 (数学教室) 552号室
セミナー名関西確率論セミナー
タイトル Asymptotic error distributions of the Crank-Nicholson scheme for SDEs driven by fractional Brownian motion 
分野 解析
講演者名永沼 伸顕
講演者所属東北大学大学院理学研究科
概要本講演では,非整数Brown運動によって駆動される確率微分方程式の解の
近似を考える.とくに近似の手法としてCrank-Nicholson法を採用し,収束の速
さと重み付き誤差の極限分布を決定する.この問題に関しては,特定の時刻にお
ける収束の速さの上限が Neuenkirch-Nourdin(2007) によって与えられていた.
今回はこれを推し進めた形で,収束の速さと重み付き誤差の収束を確率過程とし
て考えた場合の結果を紹介する.
リンクhttps://www.math.kyoto-u.ac.jp/probability/seminar/index_j.html